봉수 인장봉수

가상자산 3엔진 전략 · 과거 백테스트

비트코인·이더리움·리플·솔라나 현물과 원화 현금 · 세 가지 규칙을 섞어 비트코인보다 덜 빠지게 설계 · 2016.7~2026.10 과거 계산(실제 운용 아님) · 기능 코드 CSTR · 갱신
과거 최대낙폭 (비트코인 보유)
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연평균 수익률 — 전체 2016.7~2026.10
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연평균 수익률 — 뒤 기간 2022~2026.10
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비트코인 하락월에 따라간 비율
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봉수AI 브리핑
숫자에서 정해진 규칙으로 만든 문장입니다 · 사람의 전망·추천이 아닙니다

포트폴리오 편입 비중

가장 최근 신호( 종가) 기준 묶음별 목표비중입니다. 빌려서 투자하지 않으므로 합계는 100%이고, 남는 돈은 원화 현금입니다. 코인별 세부 비중·계산식은 회사 대외비로 공개하지 않습니다.

간략한 투자 전략

구체적 판정 기준·계산식·원자료는 회사 대외비로 공개하지 않습니다.

AI 기반 가상자산 전략은 이렇게 일합니다

① 모으기비트코인·이더리움·리플·솔라나 일별 종가와 원/달러를 공식 자료원(Alpha Vantage)에서 받고, 바이낸스·업비트 원본과 날짜별로 대조합니다.
② 읽기AI가 코인마다 추세·흔들림·최근 강도를 계산합니다. 그날 종가까지의 자료만 써서 미래를 엿보지 않습니다.
③ 나누기세 엔진의 신호를 합쳐 코인·현금 비중을 정합니다. 쏠림 한도를 넘지 않습니다.
④ 지키기위험 점검(쏠림·변동성·낙폭)을 자동으로 하고, 한도를 넘으면 경보합니다.
⑤ 봉인·채점성적은 잘된 것과 부족한 것을 함께 이 페이지에 공개합니다. 사람(대표이사)이 최종 책임을 지고 AI는 근거를 냅니다.

봉수는 "AI가 대신 투자한다"가 아니라 AI가 실증분석으로 근거를 만들고, 그 근거와 성적을 숨기지 않고 공개한다는 것을 보여주려 이 기록을 엽니다 — 정보의 봉화(ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ).

누적 성과 (백테스트 · 실제 운용 아님)

2016.7 = 1, 로그 눈금, 원화 기준(국제 시세 × 원/달러), 거래비용 차감. 비트코인60·이더리움40 = 매월 말 재조정 보유.

고점 대비 낙폭

세 엔진별 성과

위기 때는 어땠나 (실제 구간 누적)

연도별 수익률

2017년은 막대가 화면 밖으로 넘어갑니다(표의 숫자 참조). 2016년은 7월부터, 2026년은 10월 30일까지.

3차원으로 보기

왼쪽: 수익(연평균)·위험(변동성)·최대낙폭 공간. 오른쪽: 연도 × 전략 × 수익률(2017년은 위쪽이 잘려 보일 수 있음). 마우스로 돌려 볼 수 있습니다.

과거 자료로 계산한 성과 요약

비트코인과의 관계

앞으로 3년을 1만 번 시뮬레이션하면

2019~2026 실제 일수익률을 30일 묶음으로 다시 뽑아 3년 경로 1만 개를 만든 결과입니다(예측이 아니라 과거 흔들림의 재현). 블록 길이를 10·60일로 바꿔도 결론은 같았습니다.

잘된 것과 부족한 것

잘된 것
    부족한 것

      봉인 판단 — 미리 적고 나중에 채점

      '과거 적중률'은 2016~2026 사이 1년 구간을 매주 옮겨 가며 같은 판단이 맞았던 비율입니다. 채점 결과는 맞으면 맞은 대로, 틀리면 틀린 대로 이 표에 공개합니다.

      모의계좌 일별 기록

      이 주제의 실증분석 논문

      이 전략의 논문(제405호) 바로 구매 →
      이 페이지는 에스에스글로벌(주) 봉수가 만든 가상자산 전략의 과거 계산(백테스트) 기록을 알리는 것이며, 고객 자금을 운용하거나 특정 가상자산의 매매를 권유·자문하는 것이 아닙니다. 가상자산은 가격 변동이 매우 크고 원금 전부를 잃을 수 있습니다. 과거 계산은 미래 수익을 보장하지 않으며, 지금 살아 있는 코인만 담은 계산이라 실제보다 좋게 나왔을 수 있습니다(생존 편향). 국내 거래소 가격 차이(김치 프리미엄)·세금·출금 수수료는 반영하지 않았습니다.

      봉인하고, 채점하고, 공개한다. — 봉수 SSGlobal(주) · ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ