봉수 인장봉수

MSAR 멀티전략 절대수익 · 수익률 현황

주식·채권·원자재·통화 9개 자산에 걸친 세 가지 전략 · 시장 방향과 무관한 수익을 지향 · 회사 고유자금 100억 모의운용 · 기능 코드 MSAR · 갱신
모의계좌 누적 수익률(달러 기준)
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평가액 (초기 100억, 원화 환산)
고점 대비 낙폭 · 경보 -8%
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경보 안에서 운용
미국 주식과의 상관(2008~2026)
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봉수AI 브리핑
숫자에서 정해진 규칙으로 만든 문장입니다 · 사람의 전망·추천이 아닙니다

포트폴리오 편입 비중

가장 최근 평가 기준 자산군별 비중입니다(). MSAR은 오르는 자산은 사고(롱) 약한 자산은 빌려서 파는(숏) 롱숏 전략이라 숏은 −로 표시합니다. 남는 돈은 달러 현금으로 둡니다. 종목별 비중·규칙은 회사 대외비로 공개하지 않습니다.

간략한 투자 전략

구체적 판정 기준·계산식·원자료는 회사 대외비로 공개하지 않습니다.

AI 기반 MSAR은 이렇게 일합니다

① 모으기미국 상장 ETF 9종의 월간 수정종가·원/달러·미 국채 금리를 공식 자료원(Alpha Vantage)에서 두 번 따로 받아 한 행까지 같은지 대조합니다.
② 읽기AI가 자산마다 추세·흔들림·상대 강도를 계산합니다. 그 시점까지의 자료만 써서 미래를 엿보지 않습니다.
③ 나누기세 엔진의 신호를 1/3씩 합치고, 포트폴리오 전체 위험을 목표 수준에 맞춰 9개 자산의 롱·숏 비중을 정합니다.
④ 지키기단일 자산 쏠림·총노출·낙폭 등 위험 점검을 매달 자동으로 하고, 한도를 넘으면 경보합니다.
⑤ 봉인·채점매달 말 1회 사람 판단 없이 알고리즘대로 재조정하고, 결과를 매 거래일 이 페이지에 공개합니다. 사람(대표이사)이 최종 책임을 지고 AI는 근거를 냅니다.

봉수는 "AI가 대신 투자한다"가 아니라 AI가 실증분석으로 근거를 만들고, 그 근거와 성적을 숨기지 않고 공개한다는 것을 보여주려 이 기록을 엽니다 — 정보의 봉화(ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ).

누적 성과 (백테스트 · 실제 운용 아님)

2008.1 = 1, 로그 눈금, 미국 달러 기준, 거래비용 차감. 60/40 = 미국 주식 60%·미 국채 7~10년 40% 매월 재조정. 출처: Alpha Vantage 월간 수정종가.

세 엔진별 성과

위기 때는 어땠나 (실제 구간 누적)

연도별 수익률

3차원으로 보기

왼쪽: 수익(연평균)·위험(변동성)·최대낙폭 공간 — 위쪽·낙폭 작은 쪽이 좋은 자리. 오른쪽: 연도 × 전략 × 수익률. 마우스로 돌려 볼 수 있습니다.

과거 자료로 계산한 성과 요약

시장과의 관계

잘된 것과 부족한 것

잘된 것
    부족한 것

      봉인 판단 — 미리 적고 나중에 채점

      채점 결과는 맞으면 맞은 대로, 틀리면 틀린 대로 이 표에 공개합니다.

      모의계좌 일별 기록

      이 주제의 실증분석 논문

      정보장터에서 논문 바로 구매 →
      이 페이지는 에스에스글로벌(주) 봉수가 회사 고유자금으로 하는 모의운용 기록을 알리는 것이며, 고객 자금을 운용하거나 특정 상품의 매매를 권유·자문하는 것이 아닙니다. 백테스트와 모의운용 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며 실제 투자 시 원금 손실이 날 수 있습니다. 운용 규칙·종목별 비중·산식·원자료는 공개하지 않습니다. 미국 상장 ETF 기준이며 원화로 환산한 평가액은 환율 변동을 포함합니다. 숏(공매도) 비용은 연 0.5%로 가정해 차감하고, 현금에는 미 국채 3개월 금리 이자를, 배당은 그달 말에 반영합니다(2026.10.31 계산식 정정 — 10/28 원화 수익률을 실시간 환율 대신 그날 종가 환율로 다시 계산).

      봉인하고, 채점하고, 공개한다. — 봉수 SSGlobal(주) · ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ